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2. Modellrisikomanagement und Modellvalidierung in Banken

Ansätze in der Modellvalidierung, Berücksichtigung und Behandlung im ICAAP, Quantifizierung von Modellrisiken, Modellrisikomanagement unter IFRS 9, Prüfung von Modellen, Model Governance

17. - 18. Jun 2021
Virtuelle Konferenz, Germany


Why You Should Attend

2. Modellrisikomanagement und Modellvalidierung in Banken

Banken müssen inzwischen detailliert nachweisen, dass die verwendeten Bewertungs- und Risikomodelle im Haus mit ihren Annahmen und Einschränkungen verstanden werden und dass diese angemessen sind in Bezug auf die Komplexität und den Risikogehalt der Bankgeschäfte.

In der Banksteuerung lässt sich inzwischen eine zunehmende Anzahl und Bedeutung sowie gleichzeitig eine stark wachsende Komplexität von Modellen beobachten. Doch trotz steigender regulatorischer Anforderungen liegt im europäischen Raum kein einheitlicher Marktstandard für die exakte Definition und das Management von Modellrisiken vor

Daher muss ein regelmäßiger Prozess der Modellvalidierung in den Häusern etabliert werden, der sowohl die Modellannahmen an sich als auch die Modellverwendung und deren Grenzen transparent macht. Ein gutes Modellrisikomanagement hat damit einen hohen Nutzen für die Institute, weil es die Qualität des Risikomanagement erhöht, unerwartete Verluste vermeiden und sogar verborgene Etragspotenziale ans Licht bringen kann.


Key Topics

  • Aktuelle Ansätze von Internal Audit bei Änderungen
  • Key risk indicators (KRI) driven model risk management
  • Modellrisikomanagement unter IFRS 9 bei hoher Point-in-time
  • IFRS 9 Wertminderungsmodell – Aspekte der Validierung
  • Prüfungsansätze für quantitative Modelle und Modellrisiken
  • Previous Attendees Include

    - Aareal Bank AG
    - Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
    - Deutsche Leasing AG
    - Deutsche Pfandbriefbank AG
    - IKB Deutsche Industriebank AG
    - ING-DiBa AG
    - Raiffeisen Landesbank Steiermark AG
    - Raiffeisen Schweiz
    - Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH


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