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3. Jahrestagung Risikoorientiertes Liquiditätsmanagement und FTP in Banken

Umsetzung regulatorischer Anforderungen wie NSFR und ILAAP, Entwicklung von Strategien für die Intraday-Liquiditätssteuerung sowie neuere Entwicklungen im FTP als Steuerungsinstrument für Liquiditätsrisiken

26. - 27. Nov 2020
Radisson BLU Schwarzer Bock Hotel Wiesbaden, Germany


Why You Should Attend

3. Jahrestagung Risikoorientiertes Liquiditätsmanagement und FTP in Banken

Spätestens seit der globalen Finanzkrise ist die zentrale Bedeutung eines vorausschauenden Liquiditätsmanagements allen Banken bewußt. Mit den Mindest- und Meldestandards LCR und NSFR ist ein zeitgemäßes Liquiditäts(risiko)management absolut zwingend. Die Bepreisung der Liquiditätstransfers kommt als Herausforderung hinzu.

Im November 2018 veröffentlichte die EZB die aktualisierte Fassung der ILAAP-Guidelines. Das Ambitionsniveau liegt hierbei sehr hoch und die Umsetzung erfordert von vielen Instituten eine umfassende Weiterentwicklung ihres ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process). Auch wenn viele Einzelkomponenten (wie Liquiditätsablaufbilanz, Stresstesting, LCR/NSFR, FTP, etc.) bereits vorhanden sind, entsteht die Komplexität durch die geforderte Konsistenz verschiedener Perspektiven in der Steuerung, eine abgestufte Risk Governance und technische Fähigkeiten von der übergreifenden Anforderung an (Risiko-)Daten bis zu Simulationstools.

Auf das Liquiditätrisiko-Management bezogen, liegen die aktuellen Herausforderungen in der Verkürzung von Reaktionszeiten und dem (perpektivischen) Wegfall eines Tagesendsaldos als steuerungsrelevante Größe. Künftig wird die Zahlungsfähigkeit jederzeit also in Echtzeit sicherzustellen sein.

Der Geldmarkt steht hier vor einer signifikanten Veränderung. Hier ist mittelfristig die Etablierung eines Marktes für Intraday-Liquidität zu erwarten. Um in einer Welt mit Instant Payments die Zahlungsfähigkeit zu jeder Zeit sicherzustellen, ist auch die Entwicklung neuer Steuerungsinstrumente erforderlich. Denn mit steigenden Transaktionsvolumina und einer beginnenden Normalisierung des Zinsumfelds entsteht neuer Handlungsbedarf für die Kreditinstitute.

Im FTP liegt eine aktuelle Herausforderung in der Benchmark-Verordnung. Die Anpassung von Referenzzinssätzen hat direkte Auswirkungen auf das FTP und führt zu Anpassungen bei der internen Liquiditätskostenverrechnung.

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Key Topics

  • Risikoorientiertes Liquiditätsmanagement in Banken
  • Auswirkungen des Liquidititätsrisikoregimes (ILAAP) auf das Risikomanagement und die Banksteuerung
  • Integration der Liquditätsrisikokomponenten in das Funds Transfer Pricing
  • Liquiditätsrisiko Rahmenwerk & Modell
  • LCR-Klassifizierung von Covered Bonds

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    Practical Insights From

    Karina Kuks
    Head of Balance Sheet Management
    Standard Chartered Bank AG

    Christian Hasenclever
    Leiter Strategic ALM, Treasury
    NORD/LB

    Josef Gilhaus
    Bereichsleiter Treasury
    Sparkasse Osnabrück

    Oliver Haas
    Head of Liquidity Risk Models & Liquidity Risk
    Commerzbank AG

    Christopher Hollfelder
    Projektleiter Instant Payments
    Bayern LB

    Dr. Florian Stryeck
    Leiter Capital Markets & Treasury
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