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Funds Transfer Pricing und Bilanzstrukturmanagement in Banken

Integration von FTP und ALM, Liquiditätstransferpreissystematik, Zinsänderungsrisiko, Optimierung der allgemeinen Bilanzstruktur, Funding Value Adjustment

25. - 26. Mar 2015
Radisson Schwarzer Bock, Wiesbaden, Germany


Why You Should Attend

Funds Transfer Pricing und Bilanzstrukturmanagement in Banken

Funds Transfer Pricing Systeme, wie sie auch in den MaRisk gefordert werden, ermöglichen die Ermittlung und bankinterne Verrechnung von Liquiditätskosten. Fehlende Marktstandards bei der Gestaltung von FTP-Systemen erschweren den Instituten dabei allerdings Konzeption und praktische Umsetzung.

In Zeiten historisch niedriger Zinsen wird es zunehmend schwerer für die Bank, lohnende Produkte zu modellieren (zudem müssen umfangreiche regulatorischen Vorschriften zu Liquiditätsquoten und –Risiken erfüllt werden). Sogar die Einstellung von Kreditangeboten wird an manchen Stellen erwogen.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die systematische, ganzheitliche Steuerung der Aktiva und Passiva verstärkt an Bedeutung (ALM: Asset Liability Management). FTP fungiert als Verbindung zwischen Risikobildung (Produkt Design und Pricing) und Risikomanagement (Asset Liability Management / Bilanzstrukturmanagement). Die Implementierung eines FTP-Systems schafft somit die richtigen Voraussetzungen, das Risikomanagement (ALM) mit der risikokreierenden Seite (Produkte) zu verbinden.

 


Key Topics

  • Commerzbank AG - Case Study - Konzeptionelle Probleme beim Aufbau eines Liquiditäts-Transferpreissystems
  • Deutsche Bank AG - Case Study - Bedeutung des FTP für die Entwicklung der Aktiv-Passiv-Steuerung
  • WGZ Bank - Case Study - Liquiditätsrisikokosten und Funds Transfer Pricing in der Praxis
  • Wüstenrot Bausparkasse AG & Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank - Case Study - Quo Vadis Funds Transfer Pricing –Regulatorische Anforderungen vs. Betriebswirtschaft?
  • Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG - Case Study - Collateral Allocation Management und Liquiditätssteuerung in der Praxis
  • Previous Attendees Include

    DekaBank, KfW Bankgruppe, SEB AG, DZ Bank,
    WGZ Bank, HSH Nordbank AG, Zürcher Kantonalbank, Commerzbank AG, Western Union, ING-DIBA AG, Deutsche Bank AG, UBS Switzerland,
    Erste Group Bank AG, UniCredit Bank, BAWAG P.S.K., Sberbank Europe AG... und viele mehr!


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    KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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    Practical Insights From

    Dr. Engelbert Plassmann
    Director Treasury
    Commerzbank AG

    Sander Conzen
    Funds Transfer Pricing Manager – Treasury
    Deutsche Bank AG

    Stefan Kolb
    Leiter Collateral Asset Management und strategische Liquiditätssteuerung
    WGZ Bank

    Christian Bruder
    Head of Asset-/Liability-Management
    KfW Bankengruppe

    Dennis Bach
    Treasurer
    Wüstenrot & Württembergische AG

    Jochen Deiss
    Treasurer / Collateral Allocation Manager
    Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG

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    • "Gelungen." KBC Bank
    • "Sehr interessant. Sehr gute thematische Strukturierung. Empfehlenswert!" Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
    • "Vielschichtig, professionell und gut organisiert. Und ein paar interessante Überraschungen." Commerzbank
    • "Sehr praxisbezogen." Austrian Anadi Bank
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    Heide Guhl-Behrendt


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